ユーロ・ポーランドズロチ（ＥＵＲＰＬＮ）　ＲＳＩ考察検証

ユーロ・ポーランドズロチ（EURPLN）は、２００９年以降大きな往来相場を続ける通貨ペアです。ＭＴ４週足で２００９年からの値動きをみるとこんな感じになっています。

ある程度の幅で動いているのでＲＳＩがいけそうな気がします。この週足にＲＳＩチャートを表示させると、往来相場の変動幅が小さいらしく、売買回数が極端に少なくなります。ちなみに２０１２年からは一度も売買がありません。

日足でも似たような感じなので、もう少し短い４時間足でバックテストをしてみました。まずは、「３０で買いポジション作成ー７０で売りポジション作成」という通常のＲＳＩパターンから始めてみました。決済はそれぞれＲＳＩ５０を基準にやっています。

バックテッスト期間は２００９ー２０１４年５月までの約５年半です。

売買回数１５１回のー５７０です。２００９年の大きな動きの合ったときの成績はよいのですが、最近は悪化傾向です。このままではつかえなさそうですね。

ＲＳＩエグジット戦略ではどうでしょう。

ＲＳＩが７０を超えてから７０を割ったときに売りエントリーするのが、ＲＳＩエグジット戦略です。ペッグ通貨などでは、効果を発揮する戦略です。でも、ＥＵＲＰＬＮの場合はいきなり大ドローダウンで終了という結果になりました。

損きり設定をＲＳＩ５０ではなく、値幅設定をすればもうちょっと良い成績になるかもしれません。

最後に、ＲＳＩ３０－７０⇒ＲＳＩ２０－８０に変更してみます。

売買回数２２回と少なめですが、＋８２５の利益がでました。ベックテスト結果詳細をみると２００９年に大きく利益が乗ってその後は横ばいという結果です。

ＥＵＲＰＬＮは、日足週足レベルではＲＳＩが３０－７０に到達せずに相場転換することが多い傾向があります。これでＲＳＩが使えないという判断をしてしまいたくなります。でも、逆に考えるとかなり硬い往来相場をしているという証拠でもあります。

ある程度偏った時期に逆張りでポジションを取れば、それ以上大きくやられてしまう可能性は少ないからです。

ＥＵＲＰＬＮは、行き過ぎて動くことは少ないという特徴をいかしＲＳＩを３５－６５にするなどする工夫も有効かもしれません。ペッグ通貨ではありませんが、ペッグ通貨特有の管理された値動きもよくみられます。

スプレッドは、広いのですがスワップ金利も高目の通貨ペアなので、スワップを受取れる方向で逆張りが可能なときには狙ってみたい通貨ペアです。