ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN) RSI考察検証

ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)の特徴

ユーロ・ポーランドズロチ(EURPLN)は、2009年以降大きな往来相場を続ける通貨ペアです。MT4週足で2009年からの値動きをみるとこんな感じになっています。

EURPLN 1

ある程度の幅で動いているのでRSIがいけそうな気がします。この週足にRSIチャートを表示させると、往来相場の変動幅が小さいらしく、売買回数が極端に少なくなります。ちなみに2012年からは一度も売買がありません。

日足でも似たような感じなので、もう少し短い4時間足でバックテストをしてみました。まずは、「30で買いポジション作成ー70で売りポジション作成」という通常のRSIパターンから始めてみました。決済はそれぞれRSI50を基準にやっています。

バックテッスト期間は2009ー2014年5月までの約5年半です。

EURPLN 通常のRSI結果

EURPLN RSI2

売買回数151回のー570です。2009年の大きな動きの合ったときの成績はよいのですが、最近は悪化傾向です。このままではつかえなさそうですね。

RSIエグジット戦略ではどうでしょう。

EURPLN RSIエグジット

EURPLN RSI3

RSIが70を超えてから70を割ったときに売りエントリーするのが、RSIエグジット戦略です。ペッグ通貨などでは、効果を発揮する戦略です。でも、EURPLNの場合はいきなり大ドローダウンで終了という結果になりました。

損きり設定をRSI50ではなく、値幅設定をすればもうちょっと良い成績になるかもしれません。

最後に、RSI30-70⇒RSI20-80に変更してみます。

EURPLN RSI20-80

EURPLN RSI4

売買回数22回と少なめですが、+825の利益がでました。ベックテスト結果詳細をみると2009年に大きく利益が乗ってその後は横ばいという結果です。

EURPLN RSI考察メモ

EURPLNは、日足週足レベルではRSIが30-70に到達せずに相場転換することが多い傾向があります。これでRSIが使えないという判断をしてしまいたくなります。でも、逆に考えるとかなり硬い往来相場をしているという証拠でもあります。

ある程度偏った時期に逆張りでポジションを取れば、それ以上大きくやられてしまう可能性は少ないからです。

EURPLNは、行き過ぎて動くことは少ないという特徴をいかしRSIを35-65にするなどする工夫も有効かもしれません。ペッグ通貨ではありませんが、ペッグ通貨特有の管理された値動きもよくみられます。

スプレッドは、広いのですがスワップ金利も高目の通貨ペアなので、スワップを受取れる方向で逆張りが可能なときには狙ってみたい通貨ペアです。

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