EURCHF ボリンジャーバンドとEMAの考察

ボリンジャーバンド逆張りでEURCHF検証

EURCHFは、動きがかなり限定されていてオシレーター系のテクニカル指標が合う通貨ペアです。前回のEURCHF RSIと一目均衡表の考察のパターンも悪くはないのですが、もっと相性の良さそうなものがあるだろうと思っています。

今回は、ボリンジャーバンドを使って検証してみました。

  • ポジション作成:ポリンジャーバンドで判断
  • 決済:EMA

EURCHF ボリンジャーバンド

バックテストで好成績だったのはEURCHF日足でした。EURCHFは、1時間足などで見ると、不自然な値動きが散見されます。おそらく、スイス銀行の介入がちょこちょことあるせいなのかもしれません。

当然のことながら、この介入水準は自動売買で予想・制御ともに無理です。

でも、日足でみると案外テクニカル指標の単純なロジックで対応できそうなところがあります。今回のパターンもそれに当てはまりそうです。

バックテストは、2009年~2014年で行いました。スイス銀行が強烈な介入をするようになった2012年後と前では損益曲線が全く違っていますね。2012年以前は大味な売買だったのですが、2012年以降は堅実に右肩上がりに利益を積み上げる形になってきています。

このパターンは、2014年現在のEURCHFには合うのかもしれませんね。

余談ですが、EURCHFの値動きをみていると、本間宗久時代の酒田と江戸の米相場を連想してしまいます。日本最初の相場師とも言われている本間宗久は、酒田の米相場で大成功した後に江戸の米相場で大失敗をしています。

酒田で大成功できたのは、管理相場で値動きが読み易かったためという節があります。江戸の米相場は巨大すぎて将軍でも管理不能の自由な相場だったことが、本間宗久の読みを誤らせたというのです。

今の時代でも、この事実は置き換えが効きます。EUFCHFのような管理通貨は値動きが限定されているため、これを利用した売買は有効だからです。

問題は、どういう形で利用していくかなんですよね。

為替相場では、こういう管理通貨が沢山あります。運用をEURCHFのような管理通貨に絞ってやっていくのもFXの安全な運用法かもしれないという気もします。

何も、難しい相場にばかり挑む必要はないんですよね。

ちなみに、本間宗久は当時江戸の米相場以上の規模を誇った大阪堂島の米相場で勝利を収めます。

管理相場には管理相場を利用した運用法
自由な値動きにはそれに応じた運用法

投資対象の値動きに合わせて運用をしていくことはいつの時代でも重要なのだと感じます。

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